PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTHX с FFTWX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTHX и FFTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		0.62%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		0.60%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFTHX показывает доходность 0.62%, а FFTWX немного ниже – 0.60%. За последние 10 лет акции FFTHX превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 10.02% против 7.79% соответственно.

FFTHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.21%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.02%

FFTWX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.37%
1 год
16.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
5.07%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROXFFTHX с FCNTX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAXFFTWX с FFFHX

Сравнение комиссий FFTHX и FFTWX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFTHX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTHXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.12

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.10

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.76

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTHX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTHXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFTHX и FFTWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FFTWX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности FFTWX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.00%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.40%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FFTWX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTHXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-47.51%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.40%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-23.66%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-23.66%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.97%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.61%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FFTWX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTHXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.12%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.11%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

9.86%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

9.86%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

10.05%

+3.44%