PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXVTTHX
Дох-ть с нач. г.12.35%12.14%
Дох-ть за 1 год22.73%22.14%
Дох-ть за 3 года-2.01%2.92%
Дох-ть за 5 лет3.58%8.06%
Дох-ть за 10 лет4.02%7.65%
Коэф-т Шарпа2.422.42
Коэф-т Сортино3.503.48
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара0.951.94
Коэф-т Мартина15.7115.07
Индекс Язвы1.45%1.47%
Дневная вол-ть9.38%9.17%
Макс. просадка-50.94%-51.76%
Текущая просадка-6.20%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTHX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и VTTHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFTHX показывает доходность 12.35%, а VTTHX немного ниже – 12.14%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
7.58%
FFTHX
VTTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и VTTHX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.71
VTTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTHX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTHX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTHX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTHX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTHX, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.07

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и VTTHX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.42
FFTHX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и VTTHX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VTTHX в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.21%2.47%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и VTTHX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-1.23%
FFTHX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и VTTHX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
2.02%
FFTHX
VTTHX