Сравнение SWDRX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и FFFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и FFFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -2.10% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.58% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
FFFEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и FFFEX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Доходность на риск
SWDRX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск
SWDRX
FFFEX
Сравнение SWDRX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | FFFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.85 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.28 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и FFFEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и FFFEX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FFFEX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.55% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и FFFEX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FFFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -51.83% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.81% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -24.32% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -24.64% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.85% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -9.06% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.79% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и FFFEX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.98% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 6.36% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 10.65% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 10.65% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 11.36% | +0.89% |