PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с TRRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFEX с TRRHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFEX returned 9.48%/yr vs 7.87%/yr for TRRHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FFFEX charges 0.66%/yr vs 0.55%/yr for TRRHX.

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.87% соответственно.

FFFEX

1 день
0.39%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.98%
1 год
21.29%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.48%

TRRHX

1 день
0.27%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.65%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFEX и TRRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		8.94%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.92%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%

Correlation

The correlation between FFFEX and TRRHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.97

The correlation between FFFEX and TRRHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHDFFFEX с SPHQ
Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSXTRRHX с TRLAX

Доходность на риск

FFFEX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXTRRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.15

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.46

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.29

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

3.91

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. TRRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXTRRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.15

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и TRRHX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и TRRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFEXTRRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-50.04%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.80%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-8.69%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-22.00%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-26.42%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.78%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.54%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и TRRHX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFEXTRRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.21%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.84%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

8.73%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

9.96%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

10.83%

+0.58%

Сравнение комиссий FFFEX и TRRHX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и TRRHX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		6.04%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FFFEX and TRRHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFEX has higher volatility (3.15%) compared to TRRHX (2.21%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs TRRHX's -50.04%.

FFFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFEX и TRRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор