Сравнение FFFEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.25% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и SCHD
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FFFEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FFFEX
SCHD
Сравнение FFFEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.32 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.05 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 3.55 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и SCHD
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и SCHD
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -33.37% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -12.74% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.85% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -33.37% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.43% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.34% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.75% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и SCHD
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.33% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.96% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 15.69% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 14.40% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 16.70% | -5.32% |