Сравнение FFFEX с TRRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и TRRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и TRRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | -0.40% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у TRRFX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции TRRFX по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.22% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
TRRFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и TRRFX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TRRFX в 0.49%.
Доходность на риск
FFFEX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск
FFFEX
TRRFX
Сравнение FFFEX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | TRRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.42 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.57 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.45 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 1.32 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.42 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и TRRFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и TRRFX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и TRRFX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и TRRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -33.29% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.90% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -18.82% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -18.82% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.70% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.51% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.37% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и TRRFX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.72% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.45% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 8.60% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 7.78% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 7.34% | +4.04% |