PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFFEX с TRRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и TRRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и TRRFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у TRRFX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции TRRFX по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.22% соответственно.


FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2030 Fund

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Сравнение комиссий FFFEX и TRRFX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TRRFX в 0.49%.


Доходность на риск

FFFEX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFEXTRRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.42

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.57

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.45

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

1.32

+7.55

FFFEX vs. TRRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TRRFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и TRRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFFEXTRRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.42

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между FFFEX и TRRFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и TRRFX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и TRRFX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и TRRFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFFEXTRRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-33.29%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.90%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-18.82%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-18.82%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.70%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.51%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.37%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и TRRFX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFFEXTRRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.72%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.45%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

8.60%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

7.78%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

7.34%

+4.04%