PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с VTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 8.80% против 8.19% соответственно.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHDFFFEX с SPHQ
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETXVTHRX с ITDB

Сравнение комиссий FFFEX и VTHRX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXVTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.09

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.05

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.88

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между FFFEX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и VTHRX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VTHRX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и VTHRX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и VTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-49.57%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.25%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-22.75%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-24.86%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.88%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-6.23%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и VTHRX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.07%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.19%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

10.33%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

11.24%

+0.14%