Сравнение SWCRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -2.17% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWCRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.50% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.03%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и SWSSX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWCRX
SWSSX
Сравнение SWCRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 5.02 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.59% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и SWSSX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -60.34% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -13.90% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -31.93% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -41.81% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -11.00% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.78% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.68% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) составляет 2.63%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.59% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 14.12% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 23.11% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 22.57% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 24.03% | -14.63% |