Сравнение SWCRX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -2.17% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWCRX имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции VTWNX немного впереди с 6.31%.
SWCRX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.03%
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и VTWNX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
SWCRX
VTWNX
Сравнение SWCRX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.11 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.25 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и VTWNX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности VTWNX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.59% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и VTWNX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -42.16% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -4.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -19.38% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -19.38% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.32% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.83% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.08% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и VTWNX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.40% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.81% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 6.31% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 7.37% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 8.26% | +1.14% |