PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWCRX с VTWNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWCRX (Schwab Target 2020 Fund) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWCRX returned 6.63%/yr vs 6.81%/yr for VTWNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWCRX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VTWNX.

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWCRX показывает доходность 4.95%, а VTWNX немного выше – 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWCRX имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции VTWNX немного впереди с 6.81%.

SWCRX

1 день
0.15%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.20%
1 год
13.76%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.63%

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWCRX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		4.95%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%16.16%-4.46%13.05%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Correlation

The correlation between SWCRX and VTWNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between SWCRX and VTWNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWCRX и VTWNX

Секторы
SWCRX
VTWNX

Технологии

26.4%
27.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Промышленность

11.3%
12.3%

Здравоохранение

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.0%

Недвижимость

7.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

SWCRX
26.4%
VTWNX
27.4%

Финансовые услуги

SWCRX
11.9%
VTWNX
16.1%

Промышленность

SWCRX
11.3%
VTWNX
12.3%

Здравоохранение

SWCRX
10.5%
VTWNX
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWCRX
9.3%
VTWNX
9.4%

Коммуникационные услуги

SWCRX
8.9%
VTWNX
8.0%

Недвижимость

SWCRX
7.6%
VTWNX
2.5%

Потребительский защитный сектор

SWCRX
4.6%
VTWNX
4.8%

Энергетика

SWCRX
4.3%
VTWNX
4.3%

Сырьевые материалы

SWCRX
3.3%
VTWNX
4.3%

Коммунальные услуги

SWCRX
2.0%
VTWNX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VOOSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDXSWCRX с FIKFX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL

Доходность на риск

SWCRX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXVTWNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.53

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.69

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.04

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.32

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и VTWNX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и VTWNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWCRXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-42.16%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-4.43%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-6.20%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-19.38%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-19.38%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.80%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и VTWNX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеют волатильность 1.98% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWCRXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.36%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

5.32%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

7.40%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

8.28%

+1.14%

Сравнение комиссий SWCRX и VTWNX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и VTWNX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VTWNX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		9.87%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWCRX and VTWNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWCRX has higher volatility (1.98%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, SWCRX dropped -42.19% vs VTWNX's -42.16%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWCRX и VTWNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор