- ISIN
- US8085095581
- CUSIP
- 808509558
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $279M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWCRX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции SWCRX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) показал доход в 4.49% с начала года и 12.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWCRX составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Schwab Target 2020 Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWCRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | 1.53% | -3.61% | 3.91% | 1.80% | -0.30% | 4.49% | ||||||
| 2025 | 1.81% | 0.85% | -1.76% | 0.47% | 1.94% | 2.67% | 0.22% | 2.00% | 1.74% | 1.00% | 0.57% | 0.16% | 12.23% |
| 2024 | 0.23% | 1.33% | 1.85% | -3.03% | 2.96% | 1.21% | 2.10% | 1.83% | 1.44% | -2.06% | 2.54% | -2.16% | 8.32% |
| 2023 | 4.86% | -2.28% | 2.33% | 0.79% | -0.86% | 2.52% | 1.53% | -1.36% | -3.22% | -1.98% | 6.14% | 4.16% | 12.83% |
| 2022 | -3.31% | -1.98% | -0.49% | -5.26% | 0.30% | -4.65% | 4.73% | -3.33% | -6.43% | 2.62% | 5.02% | -2.28% | -14.76% |
| 2021 | -0.53% | 0.53% | 0.73% | 2.44% | 0.84% | 0.83% | 1.20% | 1.00% | -2.23% | 2.15% | -0.81% | 1.53% | 7.86% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2020 Fund has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.51, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2005.
- This fund participated in 62.78% of S&P 500 Index downside but only 56.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 56.15%
- Участие в снижении
- 62.78%
Комиссия
Комиссия SWCRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWCRX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.46 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.92 | +0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $1.15 | $0.91 | $0.74 | $1.15 | $0.59 | $0.80 | $0.77 | $0.81 | $0.75 | $0.76 |
Дивидендный доход | 9.91% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2020 Fund показал максимальную просадку в 42.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2020 Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.19%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.28%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 7mo | 3y 4moдек. 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -16.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 19d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.38%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.76%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 10d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SWCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -56.78% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.10% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -18.90% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -25.43% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.92% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.21% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.71% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.04% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWCRX
Добавьте Schwab Target 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWCRX