Сравнение SWCRX с SWGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и SWGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и SWGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -0.93% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -0.91% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWCRX показывает доходность -0.93%, а SWGRX немного выше – -0.91%. За последние 10 лет акции SWCRX превзошли акции SWGRX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.69% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.16%
SWGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и SWGRX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWGRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. SWGRX — Ранг доходности на риск
SWCRX
SWGRX
Сравнение SWCRX c SWGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | SWGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.95 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.94 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | SWGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и SWGRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и SWGRX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности SWGRX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.45% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.95% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и SWGRX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки SWGRX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и SWGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | SWGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -34.83% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -5.07% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -24.46% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -24.46% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.46% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.83% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и SWGRX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | SWGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.30% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 7.19% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 10.35% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 8.77% | +0.64% |