PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCGX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCGX и PMAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-1.40%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.45% соответственно.


SWCGX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Сравнение комиссий SWCGX и PMAIX

SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.


Доходность на риск

SWCGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCGXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.39

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.02

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.32

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.88

-3.64

SWCGX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCGXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.39

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.12

-0.40

Корреляция

Корреляция между SWCGX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCGX и PMAIX

Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PMAIX в 5.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и PMAIX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и PMAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWCGXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-24.12%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-7.06%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-13.97%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-24.12%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.62%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.68%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.51%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и PMAIX

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWCGXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

7.19%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

7.20%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

7.58%

+0.51%