Сравнение SWCGX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.45% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и PMAIX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWCGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWCGX
PMAIX
Сравнение SWCGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.02 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.32 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.88 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и PMAIX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и PMAIX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -24.12% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -7.06% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -13.97% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -24.12% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.62% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.68% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и PMAIX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.19% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.15% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 7.19% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 7.20% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 7.58% | +0.51% |