Сравнение SWCGX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.27% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и IOEZX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWCGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWCGX
IOEZX
Сравнение SWCGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.84 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.69 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и IOEZX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и IOEZX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -56.15% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -11.71% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -21.47% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -38.12% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.99% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.64% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.84% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и IOEZX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.25% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 8.69% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 15.56% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.90% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 16.44% | -8.35% |