PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCGX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCGX и CSTAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-1.40%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund
-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции SWCGX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.97% соответственно.


SWCGX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

American Funds College 2027 Fund

Сравнение комиссий SWCGX и CSTAX

SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.


Доходность на риск

SWCGX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCGX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCGXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.47

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.23

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.16

-1.92

SWCGX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCGXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между SWCGX и CSTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCGX и CSTAX

Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности CSTAX в 5.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund
5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и CSTAX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и CSTAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWCGXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-14.52%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-2.72%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-14.52%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-14.52%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.48%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.37%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и CSTAX

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWCGXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.32%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.05%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

3.47%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

5.16%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

5.82%

+2.27%