Сравнение SWCAX с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.52% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и VCLAX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Доходность на риск
SWCAX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
SWCAX
VCLAX
Сравнение SWCAX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.98 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и VCLAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и VCLAX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и VCLAX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -15.72% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.34% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -15.72% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -15.72% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.83% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -2.19% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.76% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и VCLAX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.34% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.98% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 5.44% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.52% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.54% | -1.19% |