Сравнение SWCAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и USMTX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
SWCAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SWCAX
USMTX
Сравнение SWCAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.86 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 6.92 | -5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.29 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 6.97 | -5.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 36.30 | -32.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.86 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.60 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и USMTX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и USMTX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -1.98% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.40% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -1.92% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.30% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.19% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.08% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и USMTX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.22% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.40% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.70% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.72% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 0.75% | +2.60% |