Сравнение SWBRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.87% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и SWSSX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWBRX
SWSSX
Сравнение SWBRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.66 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.78 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и SWSSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и SWSSX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -60.34% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -13.90% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -31.93% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -41.81% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -7.91% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.78% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.71% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 7.53% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 14.53% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 23.31% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 22.62% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 24.05% | -16.39% |