Сравнение SWBRX с SWHRX
SWBRX (Schwab Target 2010 Fund) and SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWBRX returned 5.81%/yr vs 7.46%/yr for SWHRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и SWHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SWHRX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям SWHRX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.46% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.81%
SWHRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам SWBRX и SWHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 4.12% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 5.19% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
Correlation
The correlation between SWBRX and SWHRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between SWBRX and SWHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBRX vs. SWHRX — Ранг доходности на риск
SWBRX
SWHRX
Сравнение SWBRX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | SWHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.78 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 12.29 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и SWHRX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBRX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -37.97% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -5.18% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.55% | -7.77% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -26.06% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -26.06% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.34% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.17% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и SWHRX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 1.76%, в то время как у Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBRX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.04% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.98% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.20% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.92% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 10.50% | -2.82% |
Сравнение комиссий SWBRX и SWHRX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и SWHRX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SWHRX в 9.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.24% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 9.63% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWBRX and SWHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWHRX has higher volatility (2.04%) compared to SWBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SWBRX dropped -37.52% vs SWHRX's -37.97%.
SWBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBRX и SWHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор