- ISIN
- US8085095664
- CUSIP
- 808509566
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWBRX
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции SWBRX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWBRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) показал доход в 4.12% с начала года и 12.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWBRX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Target 2010 Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWBRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWBRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 1.41% | -3.14% | 3.25% | 1.54% | 0.07% | 4.12% | ||||||
| 2025 | 1.63% | 0.99% | -1.44% | 0.46% | 1.53% | 2.40% | 0.22% | 1.83% | 1.58% | 0.92% | 0.56% | 0.08% | 11.25% |
| 2024 | 0.23% | 0.93% | 1.69% | -2.80% | 2.65% | 1.21% | 2.02% | 1.69% | 1.45% | -1.99% | 2.33% | -2.09% | 7.36% |
| 2023 | 4.51% | -2.24% | 2.37% | 0.72% | -0.87% | 2.16% | 1.33% | -1.24% | -2.97% | -1.77% | 5.66% | 4.01% | 11.82% |
| 2022 | -3.15% | -1.77% | -0.72% | -4.86% | 0.23% | -4.18% | 4.36% | -3.19% | -6.04% | 2.17% | 4.58% | -2.00% | -14.21% |
| 2021 | -0.49% | 0.35% | 0.56% | 2.23% | 0.68% | 0.88% | 1.14% | 0.86% | -2.04% | 1.94% | -0.66% | 1.39% | 6.98% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2010 Fund has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.40, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2005.
- This fund participated in 51.40% of S&P 500 Index downside but only 44.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 44.74%
- Участие в снижении
- 51.40%
Комиссия
Комиссия SWBRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWBRX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWBRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 13.52 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.89 | $0.56 | $0.55 | $0.71 | $0.38 | $0.65 | $0.76 | $0.30 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.24% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2010 Fund показал максимальную просадку в 37.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.52%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 18d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.40%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2007 года2007 | -8.30%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 24d | 2mo 21dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Откат 2006 года2006 | -6.97%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 3mo 23d | 4mo 26dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Показатели просадок
| SWBRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -56.78% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -9.10% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.55% | -18.90% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.43% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -33.92% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.72% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWBRX
Добавьте Schwab Target 2010 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWBRX