PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBRX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с VTINX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBRX или VTINX.

Корреляция

Корреляция между SWBRX и VTINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBRX:

0.51

VTINX:

0.80

Коэф-т Сортино

SWBRX:

0.77

VTINX:

1.13

Коэф-т Омега

SWBRX:

1.12

VTINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWBRX:

0.43

VTINX:

0.54

Коэф-т Мартина

SWBRX:

1.35

VTINX:

2.21

Индекс Язвы

SWBRX:

3.16%

VTINX:

2.32%

Дневная вол-ть

SWBRX:

7.76%

VTINX:

6.25%

Макс. просадка

SWBRX:

-38.05%

VTINX:

-21.75%

Текущая просадка

SWBRX:

-4.82%

VTINX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции SWBRX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.62% соответственно.

SWBRX

С начала года

2.33%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-2.65%

1 год

3.96%

5 лет

3.16%

10 лет

2.83%

VTINX

С начала года

2.75%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-0.89%

1 год

4.98%

5 лет

2.32%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBRX и VTINX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBRX и VTINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBRX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и VTINX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VTINX в 5.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		3.30%3.37%2.92%2.48%2.04%1.89%2.53%2.81%2.22%1.79%1.86%2.03%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.89%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%2.51%2.27%3.53%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и VTINX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки VTINX в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и VTINX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...