PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBRX с SWYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с SWYAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBRX или SWYAX.

Корреляция

Корреляция между SWBRX и SWYAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и SWYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBRX:

0.54

SWYAX:

1.04

Коэф-т Сортино

SWBRX:

0.73

SWYAX:

1.49

Коэф-т Омега

SWBRX:

1.11

SWYAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

SWBRX:

0.41

SWYAX:

1.18

Коэф-т Мартина

SWBRX:

1.27

SWYAX:

4.36

Индекс Язвы

SWBRX:

3.17%

SWYAX:

1.66%

Дневная вол-ть

SWBRX:

7.74%

SWYAX:

7.12%

Макс. просадка

SWBRX:

-38.05%

SWYAX:

-18.54%

Текущая просадка

SWBRX:

-4.68%

SWYAX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SWYAX с доходностью 2.35%.

SWBRX

С начала года

2.48%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-1.94%

1 год

4.12%

5 лет

3.13%

10 лет

2.84%

SWYAX

С начала года

2.35%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

1.02%

1 год

7.35%

5 лет

4.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBRX и SWYAX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBRX и SWYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBRX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWYAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBRX c SWYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SWYAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и SWYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и SWYAX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SWYAX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		3.29%3.37%2.92%2.48%2.04%1.89%2.53%2.81%2.22%1.79%1.86%2.03%
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.21%3.29%2.85%2.45%1.91%1.66%2.14%1.96%1.17%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и SWYAX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки SWYAX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и SWYAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 1.89%, в то время как у Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...