Сравнение SWBGX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.00% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SCLAX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SCLAX
Сравнение SWBGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.75 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.02 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SCLAX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SCLAX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -5.59% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -2.32% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -5.59% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -5.59% | -18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.84% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.15% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.58% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SCLAX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.19% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.01% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 2.66% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.07% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 2.75% | +8.20% |