Сравнение SWBGX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 5.95% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FMDGX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
SWBGX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
SWBGX
FMDGX
Сравнение SWBGX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.41 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.76 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.63 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.97 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.41 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FMDGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FMDGX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FMDGX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -38.59% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -14.75% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -38.59% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -11.68% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -11.34% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.70% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FMDGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.94% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 13.16% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 23.17% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 22.41% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 24.50% | -13.55% |