Сравнение SWANX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 21.17% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 9.95% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
YFSIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и YFSIX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
SWANX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
SWANX
YFSIX
Сравнение SWANX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.16 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.33 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.52 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 4.86 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и YFSIX
Ни SWANX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и YFSIX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -35.10% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -14.20% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -25.14% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -9.56% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -4.94% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и YFSIX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.49% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 19.95% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 21.30% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.13% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.21% | +1.90% |