Сравнение SWANX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWANX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и QUERX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SWANX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SWANX
QUERX
Сравнение SWANX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.06 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и QUERX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и QUERX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -30.81% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -8.92% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -22.04% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -30.81% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -4.33% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -3.95% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.95% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и QUERX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.81% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 5.75% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 12.05% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.08% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.23% | +2.88% |