PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с PTEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PTEZX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.79% соответственно.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMXPTEZX с PJFAX

Сравнение комиссий SWANX и PTEZX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

SWANX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXPTEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.09

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.64

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.67

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

8.13

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PTEZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.09

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWANX и PTEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и PTEZX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и PTEZX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и PTEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.81%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.69%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-26.20%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.19%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-5.87%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-11.73%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.61%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и PTEZX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.53%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.94%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.04%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.97%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.86%

-1.75%