PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с PTEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and PTEZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWANX returned 12.30%/yr vs 16.38%/yr for PTEZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for PTEZX.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у PTEZX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 12.30% против 16.38% соответственно.

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%

PTEZX

1 день
0.23%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.25%
1 год
31.02%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.73%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		12.58%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Correlation

The correlation between SWANX and PTEZX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.97

The correlation between SWANX and PTEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с VOOSWANX с SCHGSWANX с SPY
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PJFAXPTEZX с PBHAXPTEZX с PTRQX

Доходность на риск

SWANX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXPTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.59

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.54

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.70

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

17.48

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PTEZX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.59

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SWANX и PTEZX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и PTEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.81%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.66%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-26.20%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-26.20%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.19%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-11.66%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.83%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и PTEZX

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеют волатильность 2.84% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.96%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.45%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.35%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.96%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.88%

-1.75%

Сравнение комиссий SWANX и PTEZX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и PTEZX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		10.22%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWANX and PTEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTEZX has higher volatility (2.96%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs PTEZX's -55.81%.

PTEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и PTEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор