Сравнение SWANX с PTEZX
SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and PTEZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWANX returned 12.08%/yr vs 16.14%/yr for PTEZX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for PTEZX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и PTEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у PTEZX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 12.08% против 16.14% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 9.14%
PTEZX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 16.14%
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWANX и PTEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 8.37% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 14.89% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
Correlation
The correlation between SWANX and PTEZX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between SWANX and PTEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWANX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск
SWANX
PTEZX
Сравнение SWANX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWANX | PTEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.03 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 13.35 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWANX и PTEZX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и PTEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWANX | PTEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -55.81% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -8.66% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -26.20% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -26.20% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -36.19% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.59% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.96% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и PTEZX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеют волатильность 4.23% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWANX | PTEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.16% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.70% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.41% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.07% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.90% | -1.76% |
Сравнение комиссий SWANX и PTEZX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и PTEZX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 10.02% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWANX and PTEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWANX has higher volatility (4.23%) compared to PTEZX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs PTEZX's -55.81%.
PTEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWANX и PTEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор