Сравнение SWANX с ORDNX

С начала года, SWANX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWANX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции ORDNX немного впереди с 11.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWANX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и ORDNX.

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.