PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.08% соответственно.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий SWANX и FLCPX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SWANX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.98

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.50

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.33

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

6.39

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между SWANX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и FLCPX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и FLCPX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-33.87%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.14%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.40%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.87%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-6.23%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.24%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.53%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и FLCPX

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.34%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.53%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.33%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.08%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.15%

-0.04%