Сравнение SWAN с SILJ
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.87%/yr vs 13.14%/yr for SILJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -5.93%.
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 80.90%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам SWAN и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -5.93% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -4.02% |
Correlation
The correlation between SWAN and SILJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between SWAN and SILJ shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. SILJ — Ранг доходности на риск
SWAN
SILJ
Сравнение SWAN c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.08 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.12 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и SILJ
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -79.04% | +48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -39.16% | +32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -39.16% | +27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -48.81% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -35.41% | +32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -41.39% | +32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 15.86% | -14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и SILJ
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.97%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 20.52% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 48.11% | -40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 57.43% | -47.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 44.93% | -33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 46.51% | -34.02% |
Сравнение комиссий SWAN и SILJ
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и SILJ
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SILJ в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.13% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and SILJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (20.52%) compared to SWAN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs SILJ's -79.04%.
On 5-year performance, SILJ leads with 13.14% vs 2.87% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.14% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.13% for SILJ.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while SILJ is Silver. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор