Сравнение SWAN с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
SWAN и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и RAAX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
SWAN vs. RAAX — Ранг доходности на риск
SWAN
RAAX
Сравнение SWAN c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.30 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.27 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 16.54 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.30 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и RAAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и RAAX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и RAAX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -33.91% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.59% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -23.55% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.29% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.89% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.29% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и RAAX
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.05%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 12.14% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 16.45% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 15.66% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 15.86% | -3.37% |