PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с QDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SWAN is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, SWAN returned 17.67% vs 27.43% for QDVO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.80%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.55%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.65%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и QDVO

2026 (YTD)20252024
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%0.20%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.80%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between SWAN and QDVO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.74

The correlation between SWAN and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и QDVO

Секторы
SWAN
QDVO

Технологии

35.6%
50.6%

Финансовые услуги

11.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SWAN
35.6%
QDVO
50.6%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
QDVO
4.1%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
QDVO
12.5%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
QDVO
4.6%

Промышленность

SWAN
8.3%
QDVO
1.7%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
QDVO
6.3%

Энергетика

SWAN
3.5%
QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
QDVO
0.7%

Недвижимость

SWAN
1.9%
QDVO

-

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
QDVO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

SWAN vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.26

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.10

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.70

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

10.98

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.41

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SWAN и QDVO

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-17.75%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-10.21%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.94%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.37%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.51%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и QDVO

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.89%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.87%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.22%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

17.44%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

17.44%

-4.97%

Сравнение комиссий SWAN и QDVO

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и QDVO

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности QDVO в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.12%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and QDVO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to QDVO (2.89%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 27.43% vs 17.67% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 27.43% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 2.79% for SWAN.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор