PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

SWAN и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAN и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и QDVO

2026 (YTD)20252024
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		-3.42%13.93%0.20%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с TLT
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий SWAN и QDVO

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

SWAN vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.94

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.43

Корреляция

Корреляция между SWAN и QDVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и QDVO

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и QDVO

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-17.75%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-10.24%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.70%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.51%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.75%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и QDVO

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.05%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.38%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.78%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

18.61%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

18.01%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

18.01%

-5.52%