Сравнение SWAN с NTSE
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while NTSE is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.87%/yr vs 5.82%/yr for NTSE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 26.85%.
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 26.85%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.29% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 26.85% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.67% |
Correlation
The correlation between SWAN and NTSE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.61 |
The correlation between SWAN and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. NTSE — Ранг доходности на риск
SWAN
NTSE
Сравнение SWAN c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.71 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 13.65 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и NTSE
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -42.84% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -14.20% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -18.73% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -42.65% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -5.15% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -19.57% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.85% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и NTSE
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.97%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 12.65% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 21.31% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 23.42% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 19.88% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 19.77% | -7.28% |
Сравнение комиссий SWAN и NTSE
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и NTSE
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности NTSE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.61% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and NTSE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (12.65%) compared to SWAN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs NTSE's -42.84%.
On 5-year performance, NTSE leads with 5.82% vs 2.87% for SWAN. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NTSE has performed better with a 5.82% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.61% for NTSE.
They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.38% for NTSE.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор