Сравнение SWAN с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
SWAN и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 9.31% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и NTSE
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
SWAN vs. NTSE — Ранг доходности на риск
SWAN
NTSE
Сравнение SWAN c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.84 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.48 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.64 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 10.21 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и NTSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и NTSE
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и NTSE
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -42.84% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -14.20% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -10.58% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -20.34% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.66% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и NTSE
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 9.82% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 15.30% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 20.34% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 18.75% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.75% | -6.26% |