Сравнение NTSE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NTSE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSE или VOO.
Основные характеристики
| NTSE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.04% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 4.22% | 25.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 11.75% |
| Макс. просадка | -42.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -28.06% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между NTSE и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и VOO
С начала года, NTSE показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и VOO
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и VOO
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.49% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и VOO
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и VOO
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.