Сравнение NTSE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
NTSE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 4.94% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%.
NTSE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и VWO
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
NTSE vs. VWO — Ранг доходности на риск
NTSE
VWO
Сравнение NTSE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.22 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.74 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.78 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.68 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.22 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и VWO
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.16% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и VWO
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -67.68% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.17% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -8.80% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -15.93% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и VWO
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.39% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 12.26% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 17.85% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.20% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.18% | -0.43% |