Сравнение NTSE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
NTSE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSE или VWO.
Основные характеристики
NTSE | VWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.04% | 3.06% |
Дох-ть за 1 год | 4.22% | 9.66% |
Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.81 |
Дневная вол-ть | 15.88% | 13.75% |
Макс. просадка | -42.84% | -67.68% |
Current Drawdown | -28.06% | -17.04% |
Корреляция
Корреляция между NTSE и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и VWO
С начала года, NTSE показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 3.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и VWO
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и VWO
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VWO в 3.44%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.49% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.44% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и VWO
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и VWO
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.