Сравнение NTSE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NTSE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSE или SPY.
Основные характеристики
| NTSE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.78% | 5.46% |
| Дох-ть за 1 год | 1.39% | 22.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 11.75% |
| Макс. просадка | -42.84% | -55.19% |
| Current Drawdown | -30.06% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между NTSE и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и SPY
С начала года, NTSE показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и SPY
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и SPY
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.56% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и SPY
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и SPY
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.