Сравнение NTSE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NTSE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSE или VTI.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и VTI
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%.
NTSE
7.25%
-6.17%
1.43%
13.73%
N/A
N/A
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| NTSE | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.08 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 12.54% |
| Макс. просадка | -42.84% | -55.45% |
| Текущая просадка | -22.04% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и VTI
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между NTSE и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и VTI
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.27% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и VTI
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и VTI
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.