PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 5.82%/yr vs 9.50%/yr for AVEM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 23.75%.

NTSE

1 день
-5.15%
1 месяц
3.45%
С начала года
26.85%
6 месяцев
28.76%
1 год
52.35%
3 года*
23.39%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и AVEM

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		26.85%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.67%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%-2.70%

Correlation

The correlation between NTSE and AVEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.95

The correlation between NTSE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с IEMGNTSE с VEA
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

NTSE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.09

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.66

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

13.36

+0.29

NTSE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSE и AVEM

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-36.05%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.13%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-18.02%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.65%

-33.88%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.47%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-10.04%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и AVEM

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 12.65% и 12.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

12.55%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

20.07%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

22.23%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.99%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.91%

-1.14%

Сравнение комиссий NTSE и AVEM

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и AVEM

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.61%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NTSE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSE has higher volatility (12.65%) compared to AVEM (12.55%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 5.82% for NTSE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

NTSE and AVEM have nearly identical dividend yields, around 2.61%.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.33% for AVEM.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор