Сравнение NTSE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
NTSE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | -3.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTSE показывает доходность 5.87%, а AVEM немного ниже – 5.61%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и AVEM
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
NTSE vs. AVEM — Ранг доходности на риск
NTSE
AVEM
Сравнение NTSE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.89 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.95 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 11.45 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и AVEM
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и AVEM
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -36.05% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.13% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -9.22% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -10.30% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.39% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и AVEM
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.24% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 14.73% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 20.03% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.87% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.37% | -1.62% |