Сравнение SWAN с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
SWAN и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.25% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и ISWN
И SWAN, и ISWN имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
SWAN vs. ISWN — Ранг доходности на риск
SWAN
ISWN
Сравнение SWAN c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.86 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.68 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.04 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и ISWN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и ISWN
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и ISWN
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -32.35% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.63% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -32.35% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.11% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -16.57% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.32% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и ISWN
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.11%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.13% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 8.60% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 11.81% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 11.47% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.40% | +1.10% |