PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и HISF


2026 (YTD)20252024
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.58%13.93%10.85%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.


SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Сравнение комиссий SWAN и HISF

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.


Доходность на риск

SWAN vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.98

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.83

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.59

-1.14

SWAN vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.32

-0.83

Корреляция

Корреляция между SWAN и HISF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и HISF

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HISF в 4.92%


TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и HISF

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и HISF.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-3.86%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-2.90%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.96%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.86%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.70%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и HISF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.76%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

2.26%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

3.67%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

3.96%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

3.96%

+8.54%