Сравнение SWAN с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
SWAN и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 0.16% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.36% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и CTAP
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
SWAN vs. CTAP — Ранг доходности на риск
SWAN
CTAP
Сравнение SWAN c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.31 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и CTAP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и CTAP
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и CTAP
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -9.02% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.64% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -2.15% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 22.12% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 22.12% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 22.12% | -9.62% |