Сравнение SWAN с CTAP
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | -0.17% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SWAN and CTAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. CTAP — Ранг доходности на риск
SWAN
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWAN c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и CTAP
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -17.57% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -17.57% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.10% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 24.63% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 24.63% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 24.63% | -12.14% |
Сравнение комиссий SWAN и CTAP
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и CTAP
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and CTAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор