Сравнение SWAN с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
SWAN и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 15.13% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -16.21% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -16.21%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и BAGY
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Доходность на риск
SWAN vs. BAGY — Ранг доходности на риск
SWAN
BAGY
Сравнение SWAN c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.61 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и BAGY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и BAGY
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BAGY в 50.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.51% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и BAGY
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -47.52% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -41.05% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -16.66% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 42.14% | -32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 42.14% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 42.14% | -29.64% |