PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SWAN is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, SWAN returned 17.67% vs -37.04% for BAGY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и BAGY

2026 (YTD)2025
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%15.13%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between SWAN and BAGY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SWAN и BAGY

Секторы
SWAN
BAGY

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
26.5%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SWAN
35.6%
BAGY

-

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
BAGY
26.5%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
BAGY

-

Здравоохранение

SWAN
8.5%
BAGY

-

Промышленность

SWAN
8.3%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
BAGY

-

Энергетика

SWAN
3.5%
BAGY

-

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
BAGY

-

Недвижимость

SWAN
1.9%
BAGY

-

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

SWAN vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.89

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.20

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.78

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

-1.41

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.89

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.66

+1.23

Просадки

Сравнение просадок SWAN и BAGY

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-47.52%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-47.52%

+40.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-45.06%

+44.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-19.61%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

26.28%

-24.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и BAGY

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.48%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

9.89%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

33.39%

-26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

41.93%

-32.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

40.86%

-29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

40.86%

-28.39%

Сравнение комиссий SWAN и BAGY

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и BAGY

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and BAGY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, SWAN leads with 17.67% vs -37.04% for BAGY. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SWAN has performed better with a 17.67% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 2.79% for SWAN.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.65% for BAGY.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор