PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAGX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 1.42%.


SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*

VUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.51%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и VUSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
0.38%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
1.42%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.07%

Correlation

The correlation between SWAGX and VUSFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.47

The correlation between SWAGX and VUSFX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SWAGX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWAGXVUSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

4.69

-3.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

18.20

-16.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

108.57

-103.32

SWAGX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWAGXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

7.69

-6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

4.35

-4.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

4.00

-3.68

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и VUSFX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и VUSFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWAGXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-1.71%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.25%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-0.35%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-1.71%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-0.15%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.04%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и VUSFX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWAGXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.13%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

0.41%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

0.59%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

0.81%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

0.68%

+4.44%

Сравнение комиссий SWAGX и VUSFX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и VUSFX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VUSFX в 4.53%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
4.53%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%

Часто задаваемые вопросы


SWAGX and VUSFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAGX has higher volatility (1.35%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs VUSFX's -1.71%.

VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и VUSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор