Сравнение SWAGX с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
SWAGX управляется Charles Schwab. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и IGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.19%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и IGOV
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.
Доходность на риск
SWAGX vs. IGOV — Ранг доходности на риск
SWAGX
IGOV
Сравнение SWAGX c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.03 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 2.75 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и IGOV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и IGOV
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IGOV в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и IGOV
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и IGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -35.88% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -5.70% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -33.17% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -24.53% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.89% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.15% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и IGOV
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.63%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.57% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 5.30% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 9.04% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 9.87% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 8.58% | -3.45% |