Сравнение SWAGX с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
SWAGX управляется Charles Schwab. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 1.33% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.22%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и APCB
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
SWAGX vs. APCB — Ранг доходности на риск
SWAGX
APCB
Сравнение SWAGX c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 5.23 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и APCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и APCB
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и APCB
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -6.42% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.51% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.91% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -1.51% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.82% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и APCB
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.48% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.32% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.90% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 4.91% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.91% | +0.22% |