PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с APCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAGX с APCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both funds - SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab, while APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive. Over the past 3 years, SWAGX returned 3.97%/yr vs 3.96%/yr for APCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for APCB.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.29%.

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и APCB

2026 (YTD)202520242023
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.38%7.11%1.38%1.33%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%

Correlation

The correlation between SWAGX and APCB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.92

The correlation between SWAGX and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с BNDSWAGX с SWVXXSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSBAPCB с FTRB

Доходность на риск

SWAGX vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXAPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.41

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.08

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.87

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

5.64

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и APCB

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и APCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWAGXAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-6.42%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.58%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-5.32%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.41%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-1.51%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и APCB

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWAGXAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.22%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.42%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.43%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

4.84%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.84%

+0.28%

Сравнение комиссий SWAGX и APCB

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и APCB

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности APCB в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SWAGX and APCB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAGX has higher volatility (1.35%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs APCB's -6.42%.

APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и APCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор