Сравнение APCB с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
APCB и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 5.12% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | -0.08% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и ZHOG
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
APCB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
APCB
ZHOG
Сравнение APCB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.98 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.64 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.13 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.62 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.98 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.60 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между APCB и ZHOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и ZHOG
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ZHOG в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.60% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и ZHOG
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -3.66% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.20% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.83% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.73% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.54% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и ZHOG
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что APCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.70% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 1.09% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.31% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.13% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.13% | +0.78% |