PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.08% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с AVERXSVYAX с VALAXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий SVYAX и YAFFX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.58

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

2.29

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между SVYAX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и YAFFX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и YAFFX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-43.80%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-17.08%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-21.31%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-30.62%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-7.31%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.24%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.85%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и YAFFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

8.00%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

21.56%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

22.92%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.86%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.40%

-0.69%