PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Al Frank Fund (VALAX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.00%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.38% соответственно.

SVYAX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.64%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.41%
3 года*
10.18%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.88%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPXSVYAX с AUXFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий SVYAX и VALAX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.23

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.13

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

9.00

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.63

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между SVYAX и VALAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и VALAX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 94.03%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		94.03%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и VALAX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-61.26%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-13.03%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-25.81%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-38.22%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-8.56%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-10.83%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.08%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и VALAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.53%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.61%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

10.48%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

18.57%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.70%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

19.29%

-3.58%