Сравнение SVYAX с HDCTX

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SVYAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SVYAX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и HDCTX.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.