PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с UST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).

SVXY и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UST по среднегодовой доходности: -1.16% против -1.82% соответственно.

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с tmfUST с ANXG.LUST с USDUST с edvUST с VOOUST с SCHD

Сравнение комиссий SVXY и UST

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

SVXY vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.21

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

0.81

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.39

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

-0.01

Корреляция

Корреляция между SVXY и UST составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и UST

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и UST

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UST.

Загрузка...

Показатели просадок

SVXYUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-47.99%

-47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-8.44%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-43.97%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-47.99%

-47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-37.34%

-45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-14.89%

-41.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

3.69%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и UST

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVXYUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

3.75%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

6.39%

+18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

11.28%

+26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

15.45%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

13.18%

+38.05%