Сравнение SVXY с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

SVXY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SVXY и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и MULL

	2026 (YTD)	2025	2024
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	-16.45%	10.63%	-3.90%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	40.10%	558.51%	-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

SVXY

1 день: 1.03%

1 месяц: -10.83%

С начала года: -16.45%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 1.25%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: -1.16%

MULL

1 день: 18.15%

1 месяц: -25.99%

С начала года: 40.10%

6 месяцев: 196.67%

1 год: 845.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с SVXY:

SVXY с SVIX SVXY с UVXY SVXY с VXX SVXY с VIXY SVXY с SVOL SVXY с SPY SVXY с VIXM

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с NFLU MULL с TQQQ MULL с DZZ MULL с SOXL MULL с QLD

Сравнение комиссий SVXY и MULL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SVXY vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVXY	MULL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	6.53	-6.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	3.77	-3.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.50	-0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	16.69	-16.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	46.83	-46.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVXY	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	6.53	-6.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	1.91	-1.72

Корреляция

Корреляция между SVXY и MULL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и MULL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

	TTM	2025
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0.00%	0.00%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.28%	0.39%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и MULL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVXY	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.25%	-72.29%	-22.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.50%	-53.09%	+26.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.26%	-39.05%	-44.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.58%	-21.99%	-34.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.82%	18.92%	-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и MULL

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVXY	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	47.87%	-32.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.63%	99.70%	-75.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.21%	130.90%	-92.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.90%	130.06%	-94.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	130.06%	-78.83%

Сравнение SVXY с MULL

Доходность

Сравнение доходности SVXY и MULL

Сравнение доходности по годам SVXY и MULL

Доходность по периодам

SVXY

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и MULL

Доходность на риск

SVXY vs. MULL — Ранг доходности на риск

SVXY

MULL

Сравнение SVXY c MULL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVXY vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и MULL

Просадки

Сравнение просадок SVXY и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)